Ateneo - UPO

Il Corso è formato da due moduli:
1.0 Tesoreria:
1.1 La tesoreria in breve
1.2 Rischio tasso, rotation risk, rischio di base
1.3 Rischio prepagamento, convessità dei mutui e modellazione comportamentale
1.4 Strumenti per la gestione del rischio tasso
1.5 Funzioni di Bloomberg

2.0 Bank Finance:
2.1.La promessa di ritorno sul capitale agli azionisti
2.2.Focus su alcune attività per gestire il ritorno sul capitale e gestione dei costi:
2.3 Cenni di: “La promessa agli azionisti in tema di gestione dei costi “

Materiale a cura dei docenti messi a disposizione su (www.dir.uniupo.it).

A conclusione del Corso gli student dovrebbero essere in grado di:
Comprendere il ruolo della tesoreria nella banca e i principali concetti della gestione del rischio tasso. Uso delle funzioni di Bloomberg
Valutare la profittabilità di una banca europea e saper analizzare ad alto Livello le principali componenti

Matematica Finanziaria, Analisi di Bilancio, Derivati

Lezioni frontali con esempi pratici e utilizzo di fogli excel

Prova finale scritta da svolgere in autonomia:
Treasury
Bank Finance: Analisi bilancio di una banca europea e verifica profittabilità come spiegato in aula

1.0 Treasury
1.1 La tesoreria in breve
Ruolo e responsibilità della tesoreria in una banca, il concetto di tesoreria come “Banca nella banca”
1.2 Rischio tasso, rotation risk, rischio di base
Misurazione del rischio tasso (BPV), replicazione di attivi e passivi della banca, rotation risk, rischio base
1.3 Rischio prepagamento, convessità dei mutui e modellazione comportamentale
Esempi pratici, impatto del prepagamento dei mutui sulla redditività degli attivi; la modellizzazione delle poste a vista
1.4 Strumenti per la gestione del rischio tasso
Swap, FRA, basis swap
1.5 Funzioni di Bloomberg

2.0 Bank Finance:
2.1.La promessa di ritorno sul capitale agli azionisti
Lo schema generale di profittabilità di una banca e i suoi trade off (bank profitability of a beercard). Analisi e confronto delle pricinpali banche europee

2.2.Focus su alcune attività per gestire il ritorno sul capitale e gestione dei costi:
Il processo di budget complessivo
Dal margine di intermediazione alla profittabilità per prodotto
L’analisi di profittabilità di prodotti/canali e il pricing dei prodotti in bilancio

2.3 Cenni di: “La promessa agli azionisti in tema di gestione dei costi “
Il purchase to pay process: dal sostegno del costo fino alla rappresentazione in bilancio

Risultati di apprendimento attesi/Intended learning objectives RISULTATI 4000 Sì La riuscita del Corso consentirà allo studente di:
Comprendere il ruolo della tesoreria nella banca e i principali concetti della gestione del rischio tasso. Uso delle funzioni di Bloomberg

Comprendere I principali fattori che determinano la profittabilità di una banca europea, saper confrontare I risultati delle varie istituzioni, comprendere le principali relazioni richio rendimento, comprendere il processo di definizione del budget di una banca universale.
On successful completion of this module, you will be expected to be able to:
• Understand treasury role within a bank together with main instruments for interest rate risk management; Bloomberg functions.
• Understand main factors which determine bank profitability of European bank, be able to compare different institutions, understand relation between risk and return, understand the budget process of a universal bank.